D'un point de vue professionnel je suis consultant dans le eForex. D'un point de vue personnel je suis également un passionné de Trading et de création de Systèmes depuis plus de 10 ans et du Forex depuis près de 5 ans. C'est cette passion qui m'a amené à créer ce Web-Zine.
Ce site se veut être un magazine indépendant sur le Forex et le Trading. Je ne suis donc associé à aucun Software Vendor ou Broker. Les informations en provenance de ForexTV sont un service aux lecteurs de AddictFX fournit dans le cadre d'un partenariat non rémunéré.
Bonne lecture
AddictFX
Statistiques du site au 20/01/2008
Création du site : 16/04/2005
446 349 pages vues
127 771 visiteurs uniques
367 abonnés à la Newsletter
AddictFX est accessible directement par www.addictfx.biz
Avec la Newsletter : Vous recevez le code Tradestation de tous les systèmes testés dès leur publication et restés avertis des nouveaux articles publiés.
Nouveau : Forex TV sur AddictFX, retrouvez la chaine Web spécialisée Forex ainsi que tous les fils de News de ForexTV centralisés sur une seule page.
| Backtests | Softwares | Brokers | ForexTV |
Bonjour à tous,
On me demande souvent de recommander des ouvrages concernant les systèmes de trading ou le trading tout court. J'ai donc établis une short-list de ceux que je considère comme les meilleurs de leur catégorie, ceux qui sont les plus professionnels et les plus riches d'enseignements. Cette liste est bien évidemment tirée uniquement de ceux que je possède, j'encourage donc les lecteurs à ne pas hésiter à en recommander d'autres via les commentaires.
Témoignages
- Mémoires d'un spéculateur (Edwin Lefèvre)
- Market Wizards et New Market Wizards (Jack D. Schwager)
- Le Day Trading en Action (Marc Friedfertig et George West)
Ce sont selon moi les ouvrages de loin les plus importants à lire. Le débutant à souvent tendance à se jeter sur l'analyse technique, les indicateurs et autres outils sécurisants. En lisant ceci on se rend compte que la vérité est ailleurs, très peu de grands traders ont réussis par l'analyse technique et lorsqu'elle est présente elle reste pratiquée à un niveau très épuré. Autre constatation : en dehors des automates d'arbitrages sur les marchés d'options les systèmes de trading automatiques sont littéralement absents des grands succès.
Systèmes de trading
- Quantitative Trading Strategies (Lars Kestner)
- Trade Like a Hedge Fund (James Altucher)
- Trading Systems That Work (Thomas Stridsman)
Je n'utilise les systèmes de trading que comme outil d'étude statistique des comportements du marché. Malgré tout certaines approches comme celles d'Altucher méritent d'être regardées de plus près. Elles tranchent avec les classiques approches de Trend Following, Breakout et autres systèmes sans grande performances directement dérivés de l'Analyse Technique. Ce sont des approches faisant partie de l'arsenal des Hedge Funds essentiellement basées sur des principes de retour à la moyenne.
Trading
- Winning The Day Trading Game (Thomas L. Busby)
- Mastering The Trade (John Carter)
- Spéculer sur les Indices Boursiers et les Contrats Futures (Eric Lefort)
Voilà deux ouvrages de vrai pur Trading. Le premier (Busby) est surprenant, son approche basée sur des prix de référence est pourtant un trait commun de tous les grands traders : "connaître ses niveaux", "avoir toujours les prix importants en tête". Un must qui décevra grandement les Analystes Techniques mais comblera les Traders.
L'ouvrage de John Carter est simplement aussi complet que fabuleux. Avec celui de Busby il entre facilement dans mon Top 5 (voir plus bas). Point important : c'est le seul ouvrage que j'ai pu lire qui comporte un exemple de Trading Plan réellement exhaustif quand les autres ouvrages se contentent de dire : "il faut avoir un plan ...".
Le dernier ouvrage est le seul de ma liste provenant d'un auteur de l'hexagone. Ce n'est pas faute de les avoir presque tous mais c'est le seul livre écrit par un Français qui peut prétendre à la qualité des ouvrages de référence US. En France il y a une pléthore d'ouvrages sur l'Analyse Technique mais presque rien côté trading opérationnel (du moins pas avec ce pragmatisme et cette qualité).
Forex
- Day Trading The Currency Market (Kathy Lien)
Un très bon ouvrage comportant à la fois des propositions de stratégies pour du trading opérationnel et un background suffisamment complet du Forex (facteurs économiques, caractéristiques des monnaies, ...).
On peut juste regretter l'absence d'un chapitre sur la structure du e-Forex avec une comparaison des différents modèles économiques (Markups, ECN, Commissions), les acteurs et leurs enjeux (Modèle Prime Broker face à l'offensive du couple CME/Reuters, ...) et le circuit complet d'un deal Front-to-Back pour un fond ou un client retail traitant avec un Broker classique, un ECN ou un Multibank Portal. Un tel chapitre permettrait aux débutants sur le Forex de mieux connaître la structure de ce marché et les circuits existants. L'immense majorité des traders Retails ne savent absolument pas comment fonctionne réellement ce marché, un tel ouvrage en provenance de FXCM était l'occasion de donner quelques explications.
TOP 5
Si il ne fallait retenir que les cinq qui m'ont le plus marqués jusqu'à présent :
1. Mémoires d'un spéculateur (Edwin Lefèvre)
2. Mastering The Trade (John Carter)
3. Winning The Day Trading Game (Thomas L. Busby)
4. Trade Like a Hedge Fund (James Altucher)
5. Quantitative Trading Strategies (Lars Kestner)
AddictFX
Bonjour à tous,
Nombre de gens utilisent les Candlesticks dans leurs stratégies de trading. Les principaux patterns de chandeliers sont relativement simples à tester, toutefois aucun ouvrage n'a jamais publié une étude statistique à leur sujet (à une exception près, l'ouvrage ayant été retiré de la vente peu après sa publication).
Dans cette première partie nous allons étudier l'efficacité de quelques uns des principaux patterns de chandeliers Japonais appliqués au Forex. Notre étude ne porte que sur la détection des configurations de retournements, nous éliminons tout ce qui concerne les patterns de continuation.
La base d'étude est la suivante :
- Currency Pairs : EURUSD, GBPUSD, USDJPY
- Time Frames : Daily, 4 Hours, 1 Hour
- Candlesticks Patterns : Engulfing, Harami, Doji
Pour cette étude nous utilisons des fonctions de détections de patterns intégrées à Tradestation et modifiées pour le Forex (les proximités entre le Close précédent et l'Open dus à la nature H24 du Forex ne doivent pas fausser les résultats). Ces fonctions utilisent pour la plupart un trend et le sens de ce dernier afin d'éviter les signaux abérrants. En effet un Doji n'indiquera un retournement à la baisse que si il est situé vers les sommets d'un trend haussier.
La notion de trend est présente dans la plupart des fonctions intégrées à Tradestation, toutefois la notion de sommet ne l'est pas, nous ajouterons donc certaines conditions permettant d'éviter de considérer par exemple un doji situé au beau milieu d'un retracement.
Nous ajoutons donc une contrainte liée à la proximité d'un creux ou d'un sommet :
- Pour les patterns Bullish : Low <= Lowest (Low, 10) + 10 Points
- Pour les patterns Bearish : High >= Highest (High, 10) - 10 Points
Soit, sur la barre pour laquelle un Pattern de retournement baissier est détecté, le plus haut doit être supérieur ou égal au plus haut des 10 dernières barres moins 10 pips. Pour le retournement haussier c'est l'inverse : le plus bas doit être inférieur ou égal au plus bas des 10 dernières barres plus 10 pips.
Comme contrainte de Trend nous prenons une moyenne mobile exponentielle à 20 barres. Les patterns de retournement haussiers ne sont pris en compte que si le Close est en dessous de la moyenne exponentielle et les patterns de retournement baissier uniquement si le close est au dessus de cette même moyenne mobile.
Pour cette étude nous utilisons une méthodologie consistant à mesurer la qualité globale d'un signal. Cette méthodologie a été introduite dans l'article "Framework d'Etude Statistique : évaluation de la qualité d'un signal d'entrée".
Pour rappel, un signal présentant un %Q autour de 50 équivaut à un tirage aléatoire. Un %Q significatif sera plutôt au dessus de 60/70.
Le tableau suivant résume les %Q min, max et moyens obtenus pour chaque paire sur chaque Time Frame.
1 Heure
|
|
EURUSD |
|
|
GBPUSD |
|
|
USDJPY |
|
|
|
|
Min |
Max |
Avg |
Min |
Max |
Avg |
Min |
Max |
Avg |
|
Engulfing |
48% |
51% |
50% |
46% |
48% |
47% |
50% |
52% |
51% |
|
Harami |
49% |
50% |
50% |
49% |
51% |
50% |
48% |
50% |
50% |
|
Doji |
50% |
51% |
51% |
49% |
53% |
52% |
48% |
50% |
49% |
4 Heures
|
|
EURUSD |
|
|
GBPUSD |
|
|
USDJPY |
|
|
|
|
Min |
Max |
Avg |
Min |
Max |
Avg |
Min |
Max |
Avg |
|
Engulfing |
51% |
55% |
52% |
51% |
58% |
56% |
51% |
56% |
54% |
|
Harami |
46% |
51% |
49% |
45% |
54% |
51% |
50% |
52% |
51% |
|
Doji |
46% |
49% |
48% |
47% |
50% |
48% |
52% |
59% |
57% |
Daily
|
|
EURUSD |
|
|
GBPUSD |
|
|
USDJPY |
|
|
|
|
Min |
Max |
Avg |
Min |
Max |
Avg |
Min |
Max |
Avg |
|
Engulfing |
56% |
65% |
61% |
50% |
54% |
52% |
57% |
70% |
63% |
|
Harami |
44% |
52% |
49% |
43% |
48% |
47% |
47% |
52% |
49% |
|
Doji |
38% |
49% |
44% |
43% |
49% |
45% |
41% |
48% |
45% |
On constate que sur le Time Frame 1h, l'ensemble des %Q tourne autour de 50%. Les signaux issus de ces patterns sont donc à peu près équivalents à une entrée aléatoire.
Sur le Time Frame 4h certaines statistiques semblent faire légèrement mieux. Il s'agit du Doji sur USDJPY et de l'Engulfing sur USDJPY et GBPUSD. Tout le reste est proche de l'aléatoire.
Enfin en Daily une statistique sort véritablement du lot : l'Engulfing sur USDJPY et EURUSD qui affiche les seuls %Q moyens au dessus de 60%.
Globalement on peut déduire de tout ceci que les patterns étudiés donnent dans l'immense majorité des cas des résultats proches de l'aléatoire. Seule une exception mériterait une étude plus approfondie, il s'agit de l'Engulfing en Daily.
Dans un prochain article nous poursuivrons cette étude en soumettant aux tests d'autres patterns de candlesticks.
AddictFX
Bonjour à tous,
Un grand nombre de stratégies de trading sont basées sur des principes de Trend Following. Les règles de base sont simples : identifier un trend haussier pour entrer long et un trend baissier pour entrer short.
La plupart des stratégies que l'on trouve dans la littérature s'appuient sur des moyennes mobiles associés à un ADX. L'ADX permet non seulement d'identifier un trend mais il permet de quantifier la force de ce dernier. En général les moyennes mobiles sont simplement là pour identifier le sens du trend.
Afin de compléter l'arsenal de ces méthodes connues nous allons mettre au point un indicateur simple capable de nous fournir de manière réactive le sens et la force d'un trend. Cet indicateur, le HMASlope est directement dérivé d'une moyenne de Hull.
Le HMASlope est la mesure de la pente d'une moyenne de Hull. Le chart ci-dessous représente cet indicateur. Pour une meilleure lecture les barres sont colorées en vert lorsque HMASlope est positif et en rouge lorsque HMASlope est négatif.
(Cliquer pour agrandir)
La pente est exprimée en pips, elle est égale à la différence entre deux points de la moyenne de Hull.
Nous allons maintenant créer un système basé exclusivement sur la force du trend. Plus le HMASlope est élevé en valeur absolue, plus le trend est puissant.
HMA Slope Variations
- HMASlope = pente de la HMA (30) exprimée en pips
- On entre en position uniquement entre 08h00 et 18h00 heure de paris
- On sort chaque soir sur la dernière barre
- Initial Stop Loss à 40 pips
- Buy Long if HMASlope > 80
- Sell Short if HMASlope < -80
- Sell if HMASlope < 20
- BuyToCover if HMASlope > -20
En clair pour les positions longues :
- On achète lorsque le HMASlope dépasse les 80 : achat sur accélération
- On revend lorsque le HMASlope repasse sous les 20 : vente sur ralentissement
Pour les positions short c'est exactement l'inverse.
Le Backtest porte sur EURUSD en 60 minutes sur 3 ans et demi.
Performance Report
| All Trades | 333 | |||
| Net Profit | 26 080.00 | |||
| Profit Factor | 1.67 | |||
| Winning Trades | 52.25% | Losing Trades | 45.65% | |
| Nb. Winning Trades | 174 | Nb. Losing Trades | 152 | |
| Avg. Winning Trade | 374.48 | Avg. Losing Trade | -257.11 | |
| Largest Winning Trade | 1 330.00 | Largest Losing Trade | -430.00 | |
| Max. Consecutive Winning Trade | 8 | Max Consecutive Losing Trade | 6 | |
| Payoff Ratio | 1.46 | |||
| Maximum Intraday Drawdown | -2 985.00 | |||
| Expectancy | 78.32 |
Equity Curve
Le pourcentage de trades gagnants ainsi que l'Expectancy et surtout le Max Drawdown laissent penser que ce système peut être traité. L'Equity Curve nous le confirme, elle offre une base de travail confortable avec une seule véritable zone de drawdown dont le montant est toutefois limité à $3 000.
Avoir de bons résultats pour un système ne suffit pas, encore faut-il qu'il soit tradable. Pour cela deux conditions doivent être réunies :
- Des horaires d'entrée et de sortie de position réalistes : la contrainte d'entrée de 08h00 à 18h00 et la sortie en fin de journée sont là pour ça
- La présence d'un stop loss initial pour maîtriser son risque maximal par trade : ici il est mis à 40 pips, la taille de position peut alors être adaptée en fonction de ce risque
AddictFX
Les backtests de cet article sont réalisés sur Tradestation, mais peuvent tous être adaptés à Wealth-Lab ou Amibroker.
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
Bonjour à tous,
Dans l'article "Les Trading Sessions du Forex" nous avons abordés le principe essentiel des sessions entre l'Asie, l'Europe et les US.
Il est primordial de bien connaître ces dernières et d'en tenir compte pour son trading. La question qui se pose maintenant est : existe-t-il une corrélation entre les différentes sessions ? en d'autres termes, est ce qu'un mouvement Up sur la session Asie permettrait de prévoir un mouvement Up sur la session Europe par exemple ? Et quelle est la session qui détermine vraiment le sens de la journée ?
Pour déterminer si il existe des liens entre les différentes sessions nous commençons par créer sous Tradestation un tableau indiquant pour chaque jour et chaque session si cette dernière est Up ou Down.
|
Day |
AsianUp |
EuropeUp |
USUp |
EurAsiaUp |
USEurUp |
DayUp |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Le 1 signifie une session Up, le 0 signifie une session Down.
Ensuite nous exportons ce tableau sous Excel pour y appliquer une analyse de corrélation entre chacune des colonnes.
Deux analyses sont effectuées, la première porte sur les sessions complètes et la seconde sur les fragments de sessions. Lorsqu'on parle de session complète, cela signifie par exemple qu'on considère la sessions Europe dans son intégralité, de 08:00 à 18:00. Dans la seconde analyse, celle des fragments de sessions, on considère la session Europe comme étant la période horaire "purement" Européenne, soit uniquement de 10:00 à 14:00. De 08:00 à 10:00 il s'agit de l'overlap Asie/Europe et de 14:00 à 18:00 il s'agit de l'overlap Europe/US.
Pour rappel, voici un Chart représentant les Sessions. Dans l'analyse de corrélation des sessions complètes, la session Europe inclut le Bleu clair, le Bleu foncé et le Vert. Dans l'analyse des fragments de sessions, l'Europe est uniquement considérée comme la zone Bleue foncé.
(Cliquer pour agrandir)
Voici maintenant les résultats obtenus sur 775 jours pour EURUSD.
EURUSD, Sessions Complètes
|
AsianUp |
EuropeUp |
USUp |
EurAsiaUp |
USEurUp |
DayUp |
|
| AsianUp | ||||||
| EuropeUp | 19.86% | |||||
| USUp | 0.90% | 43.54% | ||||
| EurAsiaUp | 51.75% | 23.65% | 0.32% | |||
| USEurUp | 8.70% | 58.49% | 67.87% | 6.54% | ||
| DayUp | 32.57% | 62.45% | 52.98% | 24.11% | 49.35% |
L'une des plus forte corrélation observée est de 62,45% entre le sens de la session Europe et le sens de la journée. On constate ainsi que la session Europe a tendance à déterminer le sens de la journée, ce qui n'a rien d'étonnant. L'autre corrélation remarquable est celle de 67,87% entre le sens de l'overlap Europe/US et celui de la session US dans son ensemble. Globalement la direction de l'Overlap représente assez souvent l'essentiel de la direction de la session US. Il en est de même pour la session Europe et ce même Overlap Europe/US. On peut en déduire que très probablement l'Overlap Europe/US est la partie la plus significative du mouvement des sessions Europe et US dans leur globalité.
Ce résultat n'est pas surprenant du fait de la masse de liquidité mise en jeu durant cette période. Autant les mouvements en période peu liquide peuvent être constitués de Stop Hunting (chasse aux stops) ou d'interventions, autant les mouvements dans les périodes de forte liquidité sont plus significatifs et représentent mieux la "vraie direction du marché". Maintenant ceci n'est vrai que d'un point de vue statistique, donc sur une grande période. Cette théorie est comme toutes les autres, parsemée d'exceptions, la liquidité n'étant pas forcément égale chaque jour à la même heure.
EURUSD, Fragment de Sessions
|
|
AsianUp |
EuropeUp |
USUp |
EurAsiaUp |
USEurUp |
DayUp |
| AsianUp | ||||||
| EuropeUp | -1.19% | |||||
| USUp | -7.12% | 0.49% | ||||
| EurAsiaUp | 2.66% | -6.78% | 0.31% | |||
| USEurUp | 5.47% | 1.19% | -2.21% | 6.54% | ||
| DayUp | 22.71% | 25.78% | 18.27% | 24.11% | 49.35% |
Dans ce tableau on constate qu'entre les fragments de sessions n'existe aucune corrélation. Les seules observables sont celles qui lient un fragment avec le sens de la journée. La période la plus signifcative pour le sens de la journée est l'Overlap Europe/US, ce qui confirme les résultats obtenus sur les sessions complètes. Sur ces dernières même si la session Europe dans son ensemble était la plus significative, on en déduisait par le biais des autres corrélations que la portion de cette dernière qui représentait le mieux sa direction était l'Overlap Europe/US.
L'étude des corrélations permet de mieux connaître son marché d'une manière générale. Elle ouvre la porte à de nouvelles idées de trading et permet d'éviter de perdre son temps sur des idées par avance stériles. Inutile par exemple de chercher à ouvrir une position sur un fragment de session en fonction du mouvement d'un autre fragment. Par contre on constate qu'il est peut être possible d'ouvrir une position sur une session complète en fonction d'un fragment de session précédent. Nous étudierons ces possibilités dans un prochain article.
AddictFX
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
Bonjour à tous,
Le numéro de Janvier de Currency Trader est sorti.
Currency Trader Mag est issu d'Active Trader Mag, il est délivré uniquement en .pdf. L'abonnement est toujours gratuit : http://www.currencytradermag.com/.
AddictFX
Bonjour à tous,
Depuis de 2 décembre est sortis l'ouvrage tant attendu de Kathy Lien, Chief Strategist chez FXCM et ancienne Trader Forex chez JP Morgan.
(Collection Wiley Trading)
Cet ouvrage est proprement extraordinaire, une référence indispensable du Forex à mettre immédiatement à côté de votre grand classique de Cornelius Luca. L'ouvrage de Luca est plus orienté institutionnel, celui de Kathy Lien s'adresse aussi biens aux gérants de fonds qu'aux Retails déjà expérimentés sur le Forex.
Il ne s'agit pas d'un ouvrage pour débuter, chose appréciable, elle n'aborde pas les bases du trading FX. Pour cela vous pouvez vous orienter vers un ouvrage comme "Getting Started in Currency Trading".
Kathy Lien est surtout connue pour ses articles sur DailyFX, ici on retrouve cette qualité et cette pertinence. Elle utilise une approche globale du Forex, bien au delà de l'inutile débat "technique ou fondamental". Je trouve sa vision parfaitement caractéristique de ce que j'ai pu voir chez d'autres grands professionnels : elle a à la fois une approche technique et fondamentale et n'aborde aucun intégrisme vis à vis des deux visions. C'est à mon sens la meilleure manière de traiter sur un marché tel que le Forex. Même le plus pur technicien ne peut ignorer ne serait-ce que les chiffres US sous peine de se couper d'un bon nombre de techniques de trading complémentaires.
Dans son ouvrage elle présente un classique historique du Forex suivit d'éléments fondamentaux essentiels. Le Chapitre 5 traite des différentes sessions de la journée et de la volatilité de chaque paire, il a fait l'objet d'une publication intégrale dans Currency Trader de Novembre et Décembre. A noter également les chapitres 8 et 9 qui exposent différentes stratégies de trading techniques et fondamentales.
Pour en savoir plus : http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471717533.html
AddictFX
Bonjour à tous,
Le Forex est un marché qui ne dort jamais. Toutes les paires sont traitables en continu du Dimanche soir au Vendredi soir, ainsi il n'y a pas véritablement d'horaire de marché avec une ouverture et une clôture officielle comme on en trouve sur les Futures ou les Equity (Actions et ETF). Toutefois lors d'une journée la liquidité et la volatilité des différentes paires évoluent en fonction de la période horaire.
La liquidité sur le Forex se déplace avec les périodes d'ouverture des différents marchés dans les zones Asie, Europe, US. Les salles de changes ne sont pas remplies de traders qui travaillent H24, les périodes de travail correspondent ainsi à leurs zones géographiques. Il y a ainsi trois grandes sessions et deux périodes de recouvrement.
Les tableaux suivant résument en Heure de Paris les Trading Sessions du Forex :
| Session | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Asie | |||||||||||||||||||||||
| Europe | |||||||||||||||||||||||
| US |
| Session | Plage horaire (Paris) |
| Asie | 01:00 - 10:00 |
| Europe | 08:00 - 18:00 |
| US | 14:00 - 23:00 |
| Recouvrement Asie/Europe | 08:00 - 10:00 |
|
Recouvrement Europe/US |
14:00 - 18:00 |
Précision : Sur le premier tableau chaque case correspond à une tranche horaire de trading. Par exemple la case 14h en session Europe est colorée, cela signifie que l'on traite en Europe entre 14h et 15h. De même la session Asiatique se terminant à 10h, la case 10h n'est pas colorée.
Cette étude des Trading Sessions est primordiale. La liquidité se déplaçant d'une zone à l'autre. La première chose que l'on peut faire pour les étudier est de représenter ces Trading Sessions visuellement sur son logiciel d'analyse technique.
Ci-dessous un chart représentant les Trading Sessions sur EURUSD en 60 minutes.
(Cliquer pour agrandir)
(Cliquer pour agrandir)
A partir d'une simple représentation telle que celle-ci il est possible de faire émerger des idées intéressantes à tester comme par exemple le Breakout du range de la Session Asie au cours de la session Europe ou encore la relation entre la direction d'une session et celle de la suivante mais également l'application des règles d'un systèmes à certaines sessions seulement.
On peut tirer un avantage certain à intégrer dans tout système Forex ce découpage en session de trading. Selon les horaires, la liquidités d'une paire n'est pas la même, ainsi des interventions agressives sur certaines devises se feront plutôt dans des heures peu liquides, là où le marché n'a pas de quoi absorber un fort mouvement. En tenir compte dans ses systèmes en restant en dehors durant ces périodes peut éviter bien des désagréments.
Le code Tradestation de l'indicateur "FX Trading Sessions", comme tous les autres, sera transmis aux abonnés de la Newsletter.
Pour aller plus loin je vous recommande fortement les excellents articles de Kathy Lien (Chief Strategist chez FXCM) Trading Around The Clock Part I et Part II parus dans les numéros de Currency Trader de Novembre et Décembre. Ces articles sont tirés de son ouvrage Day Trading the Currency Market paru en Décembre 2005.
AddictFX
Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.
| Septembre 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
|
||||||||||
Commentaires