Présentation

D'un point de vue professionnel je suis consultant dans le eForex. D'un point de vue personnel je suis également un passionné de Trading et de création de Systèmes depuis plus de 10 ans et du Forex depuis près de 5 ans. C'est cette passion qui m'a amené à créer ce Web-Zine.

 

Ce site se veut être un magazine indépendant sur le Forex et le Trading. Je ne suis donc associé à aucun Software Vendor ou Broker. Les informations en provenance de ForexTV sont un service aux lecteurs de AddictFX fournit dans le cadre d'un partenariat non rémunéré.

 

Bonne lecture

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Software

Dimanche 24 avril 2005 7 24 /04 /Avr /2005 00:00

Bonjour à tous,

 

Nous avons étudié l'import de données Intraday dans Amibroker, toutefois ceci n'est possible que si vous avez déjà créé une base de données Intraday. Nous allons voir comment créer cette dernière.

 

Amibroker permet de gérer autant de bases de données que vous le voulez. Ces bases ont un Time Frame minimal choisi dès leur création ce qui permet d'en optimiser la gestion. Ainsi vous allez créer une base que vous appelerez "Forex Daily", une base "Forex 5 minutes", "Stocks 1 minute", etc ...

 

Bien entendu lorsque vous travaillez sur une base de données ayant un Time Frame de base de 5 minutes vous pouvez travailler dans toutes les unités de temps suppérieures (15 min, 1 heure, daily, weekly, ...) et effectuer des backtests sur ces dernières (le moteur de backtest permet également de mélanger plusieurs unités de temps).

 

Amibroker gère les bases d'un Time Frames allant jusqu'à une minute en version standard et au Tick en version pro.

 

Avant d'importer vos premières données Intradays Forex vous devez donc créer votre Base.

 

Pour ce faire allez dans File/New database. L'écran suivant apparaît :

 

 

A la place de "MyNewData", entrez le nom de votre base : "Forex Intraday" par exemple. Sélectionnez votre "Base Time Interval" (ici 1 minute) puis cliquez sur "Create".

 

Votre base Forex Intraday est créée, elle peut contenir des données descendant jusqu'à la minute mais vous pouvez aussi bien y mettre des données en 5 minutes ou daily si vous le voulez.

 

Les paramètres par défaut sont en général très bien adaptés, vous pouvez donc cliquer sur Ok.

 

Ensuite tout est prêt pour travailler il ne vous reste plus qu'à y importer régulièrement vos données Intraday Forex.

 

AddictFX

 

Par AddictFX - Publié dans : Software
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Mardi 19 avril 2005 2 19 /04 /Avr /2005 00:00

Bonjour à tous,

 

Hier je vous ai parlé de la manière de récupérer des Historiques Intraday Forex depuis Visual Chart.

 

Nous allons maintenant voir comment les importer dans Amibroker et surtout comment paramétrer ce dernier afin d'effectuer du Backtesting sur le Forex.

 

Tout d'abord assurez vous que les fichiers que vous avez exporté de Visual Chart portent bien le nom du Symbole de la paire : EURUSD.txt pour EUR/USD.

 

Les fichiers Visual Chart ont la forme suivante :

 

<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPENINT>
EURUS,I,20050110,000500,1.3072,1.3076,1.3070,1.3074,0,0
EURUS,I,20050110,001000,1.3073,1.3074,1.3071,1.3071,0,0
EURUS,I,20050110,001500,1.3072,1.3074,1.3072,1.3074,0,0
EURUS,I,20050110,002000,1.3073,1.3075,1.3073,1.3074,0,0
EURUS,I,20050110,002500,1.3075,1.3076,1.3071,1.3071,0,0
EURUS,I,20050110,003000,1.3070,1.3070,1.3065,1.3065,0,0
EURUS,I,20050110,003500,1.3059,1.3059,1.3059,1.3059,0,0

 

Amibroker permet de définir de façon très simple un format d'import sachant s'adapter aux fichiers Visual Chart.

 

Dans Amibroker ouvrez File/Import Wizard, sélectionnez ensuite le ou les fichiers que vous souhaitez importer et pour lesquels vous voulez créer un format d'import automatique.

 

Pour les fichiers en provenance de Visual Chart renseignez le Wizard de la manière suivante :

 

 

Ensuite cliquez sur suivant et entrez la description et le nom du nouveau format d'import (ici "Visual Chart").

 

 

Enfin cliquez sur "Terminer", l'import s'effectue. Pour tous les autres imports vous irez ensuite directement dans File/Import ASCII, sélectionnerez vos fichiers à importer et choisirez le type Visual Chart.

 

 

Ensuite vous devez paramétrer pour chaque instrument Forex les données permettant de définir les margin, tick size et point value. Pour celà faite un click-droit sur l'instrument à paramétrer, sélectionnez "Information" dans le menu contextuel et renseignez le avec les données adaptées à la paire traitée.

 

Exemple pour des quantité de 10 000 unités (mini-lots) sur EURUSD

 

 

Enfin il ne vous reste plus qu'à paramétrer les Settings du Backtest Engine de la façon suivante :

 

 

Notez que pour le Forex on fonctionne en "Futures Mode" afin d'intégrer la notion de margin account.

 

La commission à 2.5 correspond quand à elle à un spread de 5 pips.

 

AddictFX

 

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Lundi 18 avril 2005 1 18 /04 /Avr /2005 00:00

Bonjour à tous,

 

Une question revient fréquemment sur de nombreux Forums consacrés au Forex : Où et comment récupérer des historiques ?

 

J'ai essayé à peu près toutes les sources disponibles :

- Broker : FXCM via Stratagem ou Market Scope mais aussi Charts de MG Financial (via forexnews.com) et bien sur GFT Dealbook FX2

- Metaquotes

- Dukascopy

- Autres sources Web russes et autres

 

Autant les sources FXCM, MG et GFT sont d'excellente qualité, toutes cohérentes avec les datas de votre broker (et pour cause), autant toutes les autres citées ensuite sont catastrophiques. Les prix ne collent que rarement avec ceux des grands brokers, ils divergent même parfois énormément sans compter les données manquantes et les bad Ticks sur certains.

 

Vos backtests sont bien évidemment totalement faussés et inutilisables.

 

Donc après beaucoup de temps passé à downloader régulièrement des histos sur FXCM j'ai finalement découvert que Visual Chart comportait en standard un flux d'excellente qualité parfaitement cohérent avec celui de mon broker. Je n'observe qu'un décalage de 1 pip quasi constant mais normal en raison du Markup appliqué par GFT sur les prix de ses Liquidity Providers.

 

L'énorme avantage avec Visual Chart c'est qu'il est possible d'exporter en une seule fois des historiques Intraday (j'ai fais du 5 minutes pour le moment) sur plusieurs années.

 

Ensuite je réimporte le tout dans Amibroker et le tour est joué.

 

En standard Visual Chart ne vous propose que deux mois intraday mais vous pouvez lui demander de charger plus en double-cliquant sur l'icône "Real Server" en bas à droite de votre écran.

 

 

 

Ensuite vous aurez directement dans Visual Chart votre Intraday EURUSD sur 2 ans en 5 minutes si c'est ce que vous avez demandé.

 

Il ne vous restera plus qu'à l'exporter en format texte vers votre Soft habituel.

 

AddictFX

 

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Dimanche 17 avril 2005 7 17 /04 /Avr /2005 00:00

Bonjour à tous,

 

Pour ce premier article sur Amibroker, voici la liste complète des Features qu'il comporte :

 

Basic features

Powerful charting

- object-oriented drawing tools (trend lines, rays, parallel lines, regression channels, fibonacci retracement, expansion, Fibonacci time extensions, Fibonacci timezone, arc, gann square, gann square, cycles, circles, rectangles, text on the chart, and more)

- drag-and-drop indicator creation - allows you to create complex indicators without writing single line of code

- instant viewing of intraday/daily/weekly/montly charts in line, bar or candlestick styles overlaid with configurable moving averages, Bollinger bands, Volume chart, SAR, etc.

- ability to display most common 1-, 5-, 15-, 60- minute intraday charts as well as fully customizable N-minute charts (where N is 1..1380 )

- 5-second and 15-second bar charts (RT version)

- tick charts, custom N-tick charts (RT version)

- multiple time frame charts

- on-the-fly time compression - no need to wait when switching between various chart periodicities

- relative performance charts

- tens of most popular indicators built-in including ROC, RSI, MACD, OBV, CCI, MFI, NVI, Stochastics, Ultimate oscillator, DMI, ADX, Parabolic SAR, TRIN, Advance/Decline line, Accumulation/Distribution, TRIX, Chaikin oscillator, unique risk-to-yield map and more

- study drawing tools including trend lines, horizontal/vertical lines, Fibonacci retracements and timezones, text boxes

- multiple chart panes, windows, different views and time scales are possible all at the same time

- extermely fast zooming and live scrolling

Multiple data feeds

AmiBroker is capable of handling virtually ANY exchange in the world.

- Real-time streaming quotes via eSignal's TurboFeed featuring access to all US exchanges and major European exchanges.

- Real-time streaming quotes via myTRACK feed, IQFeed, QCharts/Quote.com, QuoteTracker, Marketcast, Interactive Brokers, any DDE-complaint data feed

- Direct feed from Quotes Plus, TC2000, FastTrack and Metastock (including intraday) databases. Read more...

- User-configurable ASCII import wizard - allows you to read quotes in the format you can define (including intraday)!

- Built-in Metastock(R) database importer - reads directly all symbols from your Metastock database (works with both EOD and intraday modes) in a matter of seconds!

- AmiQuote downloader program provides quick way of obtaining free end-of-day from major world exchanges (all US markets, LSE, ASX, Paris, Milan, Frankfurt)

- Free FOREX data downloadable via AmiQuote

- Free historical intraday delayed quotes from US exchanges downloadable via AmiQuote

- Script-driven, one-click automatic downloaders available for NYSE, Amex, Nasdaq, Australian Stock Exchange, Johannesburg Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange

- AmiBroker is successfully used in the following countries: USA, Canada, United Kingdom, Australia, Germany, Italy, Southern Africa, Poland, Holand, Norway, France, ...

For more information on data sources for AmiBroker click here.

Symbol & quotes database

AmiBroker features advanced database system that offers the following:

- build-up and store historical tick or 5- or 15-second bar data for backtesting purposes (certain RT data sources only)

- build-up and store intraday minute-bar or end-of-day data for backtesting purposes

- unlimited number of symbols and unlimited number of quotes

- multiple database support

- stores quotes, company information, financial results, categories, industry/sector information

- powerful filtering by sector, industry, group and market

- innovative symbol tree browser showing symbols grouped by sectors, industries, indexes

- automatic handling for composities (number and volumes of advancing, declining and unchanged symbols)

- automation support allowing you to control your database from external programs written in any language including Java Script, VBScript

AmiBroker Formula Language

The language

The AFL is an advanced formula language that allows you to create your own indicators, trading systems and commentaries. It is specialy designed for traders so writing analysis formulas is easier and quicker than in general-purpose languages.

 

AFL features more than 200 built-in AFL functions to use as a building blocks for your formulas. AFL includes trigonometric, averaging, statistical, data manipulation, conditional, pattern-detection and predefined indicator functions.

 

AFL supports unlimited variables, unlimited parentheses nesting, unlimited nested function calls and multiple logical operators. Version 4.40 brings completely rewritten engine with native flow-control and looping (if-else, while), user-defined functions and procedures with local and global variable scope.

 

New version 4.50 provides native multiple time-frame support, so you can mix different bar intervals in single formula.

 

Indicator builder

Indicator builder allows you to quickly re-create any indicator/study found in the literature. Its main features include:

- any number of graphs that can be overlaid in the same chart pane

- modify built-in indicators

- custom or automatic scaling

- flexible grids

- access to composite data (number/volume of advancing, declining, unchanged issues)

Formula - based alerts

- Ability to write complex formula-based alerts that can be displayed on the screen, sent to you via e-mail, plus play a user-defined WAV file.

- Ability to run external applications via alerts - this allows automated trade execution

PORTFOLIO-LEVEL system back-testing, optimization, explorations and screening

Screening: Automatic analysis window enables you to scan your database for symbols matching your defined buy/sell rules. AmiBroker automaticaly produces the report telling you if buy/sell signals occurred on given symbol in the specified period of time.

 

Exploration: search your database for symbols matching your criteria and create the report showing the data you want to see: indicator values, past performance, etc. Then sort the results by any value listed.

 

Back-testing: AmiBroker can also perform full-featured back-testing of your trading strategy, giving you an idea about performance of your system.

The back-testing engine highlights:

- PORTFOLIO LEVEL BACKTESTING/OPTIMIZATION

- Three-dimensional (3D), fully animated charts of optimization results

- Different position sizing / money management techniques based on Portfolio Equity

- Hyper-fast execution - AmiBroker can backtest 10000 symbols (3000 data bars each) = 30 million data points in FIVE minutes!

- Integrated support for MULTIPLE time-frames in single formula

- NEW Report Explorer provides great way to organize/compare/view all backtest results

- Scanning/Exploration/Backtest/Optimization on Real Time data (tick and up) (RT version only)

- Scanning/Exploration/Backtest/Optimization on intraday data (1-min bars and up)

- Back testing whole exchange or only limited, user-definable set matching your market, group, industry, sector selection

- Equity curve plotting, Equity rainbows, composite equities curves

- Test long, short or both long and short trades

- Maximum-loss, profit-target stop, trailing-stop orders

- Realistic back-testing including brokerage

- Ability to control position size from your formula (Read more...)

- Create your own composites and scan/backtest them

- Detailed reporting giving you imporant statistics of your system.

- Optimization: AmiBroker allows you to optimize your trading system with up to 10 optimization variables on single or MULTIPLE securities at once!

 

Automatic Chart Commentaries and Interpretation

- Full, textual descriptions of actual situation on the market

- automatic buy-sell arrows visible on the charts

- automatic textual interpretation of indicators and price chart (View->Interpretation)

Scripting/COM/DLL support

- AFL engine allows embedding VBScript/JScript code within AFL formulas providing UNLIMITED possibilities

- ability to call external COM (ActiveX) objects from the AFL formula

- free SDK (software development kit) for registered users allowing writing indicator DLLs (plug-ins)

- many already available 3rd party plug-ins

 

Additional features

Portfolio manager

Built-in portfolio manager helps you track your investments. It allows you to registed buy/sell transactions, calculates brokerage commission, dividend (with setable dividend tax), cash deposits/withdrawals. You get the instant calculation of your equity value, percentage and point yield.

Scripting support

AmiBroker features automation interface that exposes objects and methods that could be accessed from any programming language including scripting dialects such as JScript (JavaScript) and VBScript. The scripting capabilities of AmiBroker allows you to automate time consuming database management tasks. Using scripting you will be able to create automatic downloaders, maintenace tools, exporters customized to your specific needs.

Internet integration

AmiBroker features built-in web browser that allows you to quickly view company profiles. The profile viewer is completely configurable so you can set it up for your particular exchange. The settings are market based so you can access different web sites for each market automatically. No longer will you be forced to waste your time browsing manually to get the latest news and symbol related information.

Configurability

AmiBroker is designed to be configurable and customizable in almost every area. It is not tied to particular exchange or data provider. Thanks to flexible import methods and scripting you will be able to adopt it easily to your favourite market(s). Also technical analysis tools built in into AmiBroker allow you to change every parameter with easy, and if you want even more, you can create your own indicators using flexible formula language.

 

 

AddictFX

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