Bonjour à tous,

Open Position

Short EURUSD @ 1.2928, 27/04  (Second Half)

SL @ 1.2928

Short EURUSD @ 1.2880, 03/05

SL @ 1.2940

Today trades

Buy GBPUSD @ 1.8941

Sell GBPUSD @ 1.8922 (-19 pips)

Commentaires

La position Short est tenue et renforcée à 1.2880. Il s'agit d'un paris misant sur une renforcement du Dollar à court terme même si le long terme est plutôt en faveur de l'Euro. J'ai décidé de renforcer ma position avant l'annonce de la Fed pensant couvrir un éventuel mouvement haussier temporaire de l'Euro par une position longue sur GBPUSD me permettant de maintenir ma position Short EURUSD plus confortablement tout en prenant un gain sur GBPUSD.

L'erreur a été de penser qu'à cette heure ci (20h15 heure francaise) le risque de slippage serait un peu plus réduit. J'ai pourtant été exécuté très au delà du niveau cliqué et dans la précipitation j'ai accepté un requote que j'aurais simplement du rejeter, d'où un trade aussi inutile que stupide sur GBPUSD.

Esperons maintenant que le Dollar va poursuivre son mouvement de hausse face à l'Euro.

AddictFX

Bonjour à tous,

Le moment est venu de se jetter dans le bain du Backtesting. Nous allons commencer par nous familiariser avec les principes de base en commencant par développer autour d'un cas très simple : un croisement d'une moyenne mobile par les prix sur EURUSD.

Voici le système que nous allons étudier :

Il s'agit donc d'un système d'achat/vente sur croisement de moyenne mobile à 60 jours.

Ci-dessous les résultats du Backtest sur EURUSD pour des lots de 100 000 Euros :

Equity Curve

Statistics

Seuls 17% des Trades sont gagnants et pourtant l'Equity Curve est globalement positive. Voici déjà un résultat intéressant qui montre que le pourcentage d'opération gagnantes n'est pas le facteur clé nécessairement le plus important.

Notons toutefois qu'il joue un rôle certain d'un point de vue psychologique puisqu'une série perdante est toujours difficile à supporter. Si on cherche à améliorer les pourcentages d'opérations gagnantes dans un système c'est avant tout dans un but psychologique.

Pour juger de la qualité d'un système il est difficile de s'appuyer sur un seul élément. Le meilleur indicateur de qualité est l'observation de l'Equity Curve elle même. Elle doit vous sembler "traitable". Un système idéal présenterait une Equity Curve parfaitement lisse et croissante sans aucun drawdown. J'affiche toujours la régression linéaire de l'Equity Curve afin de juger de sa linéarité. Bien entendu on ne recherche une droite parfaite que lorqu'on traite un nombre fixe de lots à chaque fois et non un pourcentage de l'Equity, sinon on tend vers une exponentielle. Je débute donc toujours par une mise au point du système sur un lot par trade. Le position Sizing ne vient que lorsqu'une Equity Curve prometteuse a déjà été obtenue. 

Les ratios du Backtest Report seront expliqués dans un article à venir. Pour ma part je me sert principalement des éléments suivants pour juger de la qualité du système :

- Net Profit : Il faut au moins terminer positif

- Average Profit, Average Loss, % Win, % Loss : Ces quatre données me permettent de mesurer l'Expectancy et de jouer des scénarios aléatoires afin de vérifier la stabilité du système vis à vis de ses statistiques élémentaires. Cette étude fera l'objet d'un article très bientôt. 

- Max System (%) Drawdown : L'une des plus importantes données. Elle vous dit en points ou en pourcentage quelle est votre Drawdown maximal, il faut être prêt à le supporter

- Profit Factor : Détermine la profitabilité du système, c'est le ratio Gain/Risque global. Je ne l'utilise que secondairement

- RRR : Risk Reward Ratio, l'un des plus importants indicateurs de qualité car il indique à quel point l'Equity Curve est régulière

- Sharpe Ratio : Le plus important à mon sens lorsque je recherche des plages de valeurs adaptées par l'optimizer. Comme le RRR il traduit la régularité de l'Equity Curve 

Ce système est la base du Trend Following et comme tout système de suivi de tendance il est très sensible aux zones de Trading Range. Dans ce cas il déclenche des successions de signaux perdants.

Nous allons tenter d'améliorer ce système en introduisant une contrainte supplémentaire dans le Setup. Il faut que les cours soient désormais au dessus ou en dessous de la moyenne mobile pendant 15 jours consécutifs afin de déclencher un achat ou une vente. L'introduction de cette nouvelle contrainte permet de diminuer le nombre de signaux inutiles et il devient possible de raccourcir la moyenne mobile afin de capter les signaux un peu plus tôt sans pour autant risquer trop de faux signaux. On modifiera donc la moyenne mobile pour la passer à 30 jours.

Résultats au prochain article ...

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.

Bonjour à tous,

WHS vient de se lancer dans le Forex en devenant IB (Introducing Broker) de GFT.

L'intérêt d'ouvrir un compte chez GFT via WHS peut être de disposer d'un support en Francais. Ceci permettrait à ceux qui sont allergiques à l'anglais d'avoir accès malgré tout à l'un des plus grands Broker Forex.

http://www.whexpert.com

Actuellement il existe peu d'offre en Francais pour le Forex. Il ne s'agit pour la moitié d'entre elles que d'offres IB, c'est à dire de sociétés ne s'occupant que de gérer la relation client : marketing, support dans la langue du pays, ouverture de compte auprès du Broker, et parfois quelques offres additionelles.

Ces sociétés sont regroupées dans le tableau suivant :

Les indépendants sont :

Note : désolé pour les liens html non cliquables, over-blog a beaucoup de mal à gérer correctement tout ça.

AddictFX

Bonjour à tous,

Open Position

Short EURUSD @ 1.2928, 27/04 12:25 GMT

SL @ 1.3028

Today Trade 

Buy GBPUSD @ 1.9090

Sell GBPUSD @ 1.9696          +6 pips

AddictFX