Bonjour à tous,

J'ai rencontré Jay (pseudo sur mataf) au salon de l'AT spécial trading, ce dernier m'a suggéré d'essayer de modifier les stratégies de price breakout sur une journée en effectuant non seulement des take profit progressif mais également des stop loss progressifs. Il est vrai que je n'ai testé que le premier type de sortie. L'intérêt d'effectuer un stop loss en deux fois (une sortie à 30 pips et la seconde à 60 pips par exemple) est de laisser un peu d'espace aux prix pour revenir vers une zone profitable.

Le test suivant reprend les principes de l'article "Backtest Stratégies de Breakout Part V" (entrée sur la cassure des plus haut/plus bas de la veille) en remplaçant le stop loss fixe et le trailing stop par deux stop loss fixés à 30 et 60 pips. De même deux take profit sont fixés respectivement à 60 et 120 pips.

Performance Report

Equity Curve

La stratégie présente des performances très moyennes. L'expectancy de 55 et le MIDD à -16 385 en font un système nettement moins bon que ceux utilisant un stop loss unique. J'ai également testé un échelonnement des sorties allant jusqu'à 5 stop/loss, 5 take/profits optimisés. Aucune combinaison n'est véritablement intéressante. Toutes restent moins performantes que celles à stop loss unique.

AddictFX

Les backtests de cet article sont réalisés sur Tradestation, mais peuvent tous être adaptés à Wealth-Lab ou Amibroker.