Bonjour à tous,

Dans l'article sur l'étude du Gauss Filter nous avons introduit un moyenne mobile particulièrement réactive : la HMA ou Hull Moving Average. Nous avons également vu que l'utilisation de cette moyenne comme indicateur direct de retournement n'était pas efficace (il était dit plus exactement que les résultats du Gauss Filter et de la moyenne de Hull étaient sensiblement identiques).

La moyenne de Hull présente toutefois une propriété intéressante puisqu'elle est capable de marquer des plus haut/plus bas proches des extrémités des prix. Elle est même capable de s'étendre légèrement au delà de ces derniers. Je vous invite à consulter à nouveau le chart comparatif présenté dans l'étude du Gauss Filter afin de bien voir comment réagit la HMA par rapport aux autres types de moyennes.

En raison de cette propriété la HMA constitue un bon candidat comme proxy des prix notamment pour alimenter un indicateur. Il s'agit là de filtrer les prix en amont afin d'éviter de devoir lisser l'indicateur lui même. 

Pour mesurer l'effet de cette approche regardons l'application à un RSI (10) sur le chart EURUSD 60 minutes. Nous nommerons cet indicateur : Hull RSI.

La HMA (10) est affichée sur le Chart, la zone centrale comporte un RSI standard sur 10 périodes et la zone du bas un RSI (10) calculé sur la HMA (10).

(Cliquer pour agrandir) 

Le Hull RSI est bien plus lisible que le RSI classique dont il garde les informations essentielles. Il indique plus clairement les divergences mais a tendance à montrer des excursions plus marquées dans les zones de surachat/survente. En terme de réactivité il y a obligatoirement un lag mais ce dernier reste limité. Il va selon les zones de 1 à 3 périodes. Dans le cadre d'une utilisation en divergence ceci n'est pas un vrai problème.

Ce simple exemple d'un RSI basé sur une moyenne de Hull prouve que l'on peut obtenir un filtrage efficace du bruit sans perte d'informations importantes et permettant d'exhiber de meilleurs signaux sans pour autant trop sacrifier à la réactivité.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.