Bonjour à tous,

Je vais vous décrire ici mon Setup, c'est à dire tout ce dont je me sert pour travailler sur le Forex.

Historiques

Le Fuel indispensable. Sans données un soft de backtest ne sert à rien.

Pour choisir votre source sur le Forex faites attention à ceci : les données doivent être très proches de celles de votre broker (à moins que la source soit déjà votre broker, dans ce cas pas de problème). Quand je dis très proche c'est un pip de décalage en moyenne, pas plus. J'ai pu voir des sources désastreuses à ce niveau. Sachez aussi que plus le Time Frame est faible plus les divergences risquent d'être importantes entre votre base de test (la fiction) et votre Broker (la réalité). Ainsi des charts 5 minutes risquent d'avoir de grands écarts. Je l'ai déjà observé notamment en comparant des données Metaquotes avec celles de FXCM et MG Financial (ces deux derniers sont très proches, à 1 pip près). Je pense que Metaquotes (entre autres) n'est pas une source viable et fiable. L'une des pires que j'ai pu voir est Dukascopy, à éviter absolument.

Pour ma part j'effectue des exports de fichiers texte à partir de Visual Chart. Ce dernier est en mesure de vous fournir des historiques Intraday sur plusieurs années. En Time Frame 5 minutes, l'écart avec mes historiques GFT est de 1 pip en moyenne et même en cas de très très forte volatilité (spikes d'annonces) il ne monte jamais au delà de 2 ou 3 pips. C'est donc une excellente source. L'écart constant de 1 pip s'explique par le fait que les prix Visual Chart proviennent de Comstock, donc des Grands Liquidity Providers (banques), ils sont donc exempts de Markup (pip ajouté par le broker).

Mon Time Frame de base est fixé à 5 minutes. Toutefois je vais récupérer dès ce WE des histos 1 minutes. Visual Chart permet de faire cela en une seule passe.

Software

Amibroker est mon principal soft. Après de nombreux essais et changements c'est toujours vers ce dernier que je reviens. Wealth-lab est son plus grand chalenger mais le faible rythme d'évolution de ce dernier traduit son essouflement depuis le rachat par Fidelity.

Il n'en demeure pas moins que Wealth-Lab reste un des meilleurs outils jamais concu.

Revenons à Amibroker. C'est avant tout un soft de la catégorie de Wealth-Lab c'est à dire un Trading System Laboratory et non un Technical Analysis Software, autrement dit ce n'est pas un soft destiné aux analystes techniques. Ces derniers préfèrerons se tourner vers des logiciels plus adaptés à une utilisation AT comme TradeStation, Metastock, Walmaster ou le tout récent et remarquable Visual Chart.

La force d'Amibroker réside dans sa puissance en terme de construction de systèmes de trading. Il offre des backtests d'une rapidité exceptionnelle, 4 approches de programation différentes et surtout, chose rare, permet le Backtest de Portfolio et une gestion fine et sophistiquée du Position Sizing.

Les quelques manques qui lui restent par rapport à Wealth-Lab sont :

- Une gestion des Arrows d'entrée/sortie de pose indiquant le prix et le P&L directement sur le graphe (pour le moment les arrows sont nues dans Amibroker, mais j'ai fais la demande)

- Des graphes de MAE/MFE dynamiques et exprimables en points/dollar/pourcentage (actuellement seul les pourcentages existent et leur présentation est inclue dans le "report" HTML)

- Des graphes de répartition des Win/Loss

- Des graphes de P&L hebdos, mensuels, trimestriels, annuels

A part ça tout y est.

Amibroker permet via AmiQuote de télécharger directement des historiques Forex, toutefois je ne l'utilise pas pour le moment (il faut d'abord vérifier la viabilité des données comme je l'indique plus haut).

Je récupère mes données de Visual Chart (auparavant j'utilisait l'outil de chart inclu dans la plateforme FXCM, plus laborieux), les exportes en format texte et les importe dans Amibroker (après un nettoyage dans Ultra Edit en mode colonne).

Un Article Spécial Amibroker et la manière d'y inclure les données Forex pour backtest suivra bientôt.

Tools

Comme autres outils j'utilise :

- Ultra Edit : éditeur de texte très puissant, multi usage, indispensable

- Excel : Pour faire des stats, des analyses sur les mouvements de marché, suivre mon Track Record (Trading Diary)

- Word : Pour écrire mon Trading Diary, outil indispensable à l'amélioration personnelle

Trading Platform

J'ai mon compte chez GFT, j'utilise donc DealbookFX2 qui est à mon sens la plateforme la plus complète et la plus puissante que j'ai pu voir.

Elle prend notamment les ordres IfDone OCO, les Trailing Stop server side, permet le One Click dealing et le trading depuis les charts. La fonction de trading Automatique à partir de systèmes construits dans Chart Studio (inclus dans la plateforme) devrait être réactivée dans quelques mois.

Le principal point négatif que je lui trouve concerne le netting. En effet, une fois que deux poses sont compensées, votre P&L n'est pas immédiatement netté, vous devez attendre J+4 (J+2+2). La plupart des brokers nettent à J. Les Rapports d'opérations et Account Summary sont clairement orientés plus professionnel que Retail dans leur forme ce qui peut être déroutant pour un novice.  

Question Slippage GFT se comporte assez bien, un seul cas de slippage de 18 pips sur une annonce très violente, rien de dramatique. Par contre à quatre reprise j'ai eu des ordres en Pending pendant plusieurs minutes avant exécution (jusqu'à 10 minutes) ainsi qu'un gros ralentissement pendant 15 minutes rendant impossible toute intervention. C'était chaque fois au moment d'annonces très violentes. Ce n'est donc pas si mal car il faut savoir que chez les autres c'est souvent pire. Je vous conseille d'ailleurs vivement de consulter les avis des membres MoneyTec avant de choisir un Broker. 

Books & Magazine

Je suis abonné aux revues suivantes :

- Active Trader : LE Must du trading

- Currency Trader : LE Must pour le Trading Forex et gratuit en plus

J'ai abandonné Technical Analysis depuis des années pour son côté trop orienté Analyse et pas assez Trading.

Je possède bien entendu de nombreux ouvrages qui parlent de trading, et je précise que je les ai tous lu en entier et en détail, aucun d'entre eux ne sert de déco.

Je ne vais pas tous les citer, je vais juste faire un petit top five :

- Mémoires d'un Spéculateur (Edwin Lefevre)

- Market Wizzard & News Market Wizzards (Jack D. Schwager)

- Réussir en Trading (Van K. Tharp)

- Quantitative Trading Strategies (Lars Kestner)

- Trading in the Global Currency Markets (Cornelius Luca)

Je passe sur les "Encyclopedia Of trading Strategies", "Marchés Financiers" de Vizzavona ou encore "Psychologie des Marchés Financiers" de Lars Tvede qui sont également excellents ains ique les ouvrages de Elder ou Friedfertig.

En ce qui concerne les Weinstein, Nison, Cahen et Béchu, ce n'est plus trop ma tasse de thé.

AddictFX