Bonjour à tous,

Voici la seconde partie de ce dossier de familiarisation avec le Backtesting. Nous allons améliorer le système de base étudié précédemment en appliquant les modifications suivantes :

Il s'agit donc d'un système d'achat/vente sur croisement de moyenne mobile à 30 jours qui entre en position uniquement si les Close sont au dessus/en dessous de la moyenne mobile pendant 15 jours consécutifs.

Ci-dessous les résultats du Backtest pour des lots de 100 000 Euros.

Equity Curve

Statistics

Le système est passé de 17% de trades gagnants à 63%. Toutefois il ne comporte que 22 trades ce qui peut laisser penser qu'il est peu significatif. Malgré tout, étant donné qu'il s'agit d'un système Daily il nécesssite moins de trades que pourait en nécessiter un système Intraday. En effet, paradoxalement, plus le Time Frame est réduit et plus le nombre de barres nécessaires aux tests doit être important.

La raison en est très simple : la dynamique des marchés évolue au cours du temps mais cette évolution se passe sur des mois et des années. Pour caricaturer et prendre un exemple connu de tous, certaines années sont marquées par des trends et d'autres par un plus grand nombre de trading ranges. Couvrir les principales situations nécessite plusieurs années d'historiques, tout simplement. En Daily sur 2000 barres vous couvrez 10 ans et un bon nombre des dynamiques de marchés ayant eu cours sur cette période. Si une dynamique donnée n'a existé qu'en 1995, seuls les Intradays de cette époque seront exploitables pour tester le système dans cette situation. En résumé pour tester la réaction d'un système Intraday à la dynamique de chaque époque, il vous faut également 10 ans d'historiques ce qui fera en échelle 5 minutes près de 580 000 barres.

Pour en revenir aux statistiques de ce système, les autres éléments plus intéressants que le %Win (qui a surtout un caractère psychologique qu'il ne faut toutefois pas sous-estimer) sont un profit factor de 2.88 contre 1.19 précédemment, un max system drawdown de 8.46% contre 14.29% et enfin un RRR de 2.40 contre 0.90.

Mais par dessus tout le système présente une Equity Curve d'apparence plus rassurante dont notamment une plus grande proximité avec sa régression linéaire.

Lorsque vous cherchez à améliorer vos systèmes, regardez en premier lieu l'Equity Curve mais vérifiez toujours les statistiques importantes pour mieux cerner les points d'amélioration.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant de mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.