Backtest Stratégies de Breakout Part I

Dimanche 5 juin 2005 7 05 /06 /Juin /2005 00:00

Backtest Stratégies de Breakout Part I

Bonjour à tous,

Voici le début d'une série de Backtests sur les stratégies de Breakouts.

Nous commencons cette semaine avec la plus simple de ces stratégies : la cassure des plus haut/plus bas à 20 jours.

Time Frame	Daily
Studies	20 Days Highest Highs 20 Days Lowest Lows
Setup	Open Long if Close price > 20 Days Highest Highs Open Short if Close price < 20 Days Lowest Lows
Trigger	Buy = next open after long setup Short = next open after short setup
Stop	No Stop Loss
Exit	Stop/Reverse Exit Long when open new Short and Exit Short when open new Long
Filters	N/A
Position Sizing	One Mini- Lot per trade (10 000 of Base Currency)

Pour ce système vous constaterez que nous n'entrons pas sur un Stop le jour de la cassure du plus haut/plus bas à 20 jour mais sur l'ouverture suivante.

Le backtest est éffectué sur un portefeuille composé de EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD et NZDUSD.

Ci-dessous les résultats du backtests pour des mini-lots de 10 000 unités de base Currency.

Equity Curve

Statistics

	All trades	Long trades	Short trades
Initial capital	10000	10000	10000
Ending capital	23976.99	16347.99	17628.99
Net Profit	13976.99	6347.99	7628.99
Net Profit %	139.77%	63.48%	76.29%
All trades	300	150 (50.00 %)	150 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss	46.59	42.32	50.86
Avg. Profit/Loss %	46.59%	42.32%	50.86%
Avg. Bars Held	48.49	49.13	47.85
Winners	119 (39.67 %)	58 (19.33 %)	61 (20.33 %)
Total Profit	54686.99	27035	27652
Avg. Profit	459.55	466.12	453.31
Avg. Profit %	459.55%	466.12%	453.31%
Avg. Bars Held	77.52	81.29	73.93
Largest win	1930	1930	1777
Losers	181 (60.33 %)	92 (30.67 %)	89 (29.67 %)
Total Loss	-40710.01	-20687	-20023
Avg. Loss	-224.92	-224.86	-224.98
Avg. Loss %	-224.92%	-224.86%	-224.98%
Avg. Bars Held	29.4	28.86	29.97
Largest loss	-735	-684	-735
Max. system drawdown	-6033	-3851	-4210
Max. system % drawdown	-34.78%	-30.89%	-22.68%
Recovery Factor	2.32	1.65	1.81
Profit Factor	1.34	1.31	1.38
Payoff Ratio	2.04	2.07	2.01
Risk-Reward Ratio	0.65	0.33	0.76
Sharpe Ratio of trades	0.23	0.22	0.24
K-Ratio	0.04	0.02	0.05

Ce système sans être extraordinaire a pour lui d'être globalement positif et sutout d'une extrême simplicité.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.

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Par AddictFX - Publié dans : Backtests
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