Bonjour à tous,

Voici le grand retour des Backtests. Comme expliqué précédemment sur ce Blog, je suis passé à Tradestation, tous les futurs backtests seront donc effectués sur ce dernier.

Pour ce second Backtest consacré aux Breakouts, nous étudierons une stratégie de Breakout des plus hauts, plus bas de la veille.

Cette stratégie est appliquée sur le Cable (GBPUSD) en Intraday 15 Minutes. Le nombre de trades est limité à un par jour quelque soit le sens.

Période de test : 500 jours, soit du 12/08/2003 au 07/08/2005.

Comme indiqué cette stratégie ne s'applique qu'entre 8h et 18h heure locale (paris) et toute position encore ouverte est fermée à la fin de la journée (minuit heure locale). La sortie se fait sur un Trailing Stop à 25 pips.

Equity Curve

Statistics

	All Trades	Long Trades	Short Trades
Total Net Profit	$13,150.00	$7,330.00	$5,820.00
Gross Profit	$50,430.00	$28,370.00	$22,060.00
Gross Loss	($37,280.00)	($21,040.00)	($16,240.00)
Profit Factor	1.35	1.35	1.36
Open Position P/L	$0.00	$0.00	$0.00
Select Total Net Profit	$6,620.00	$4,830.00	$1,790.00
Select Gross Profit	$43,900.00	$25,870.00	$18,030.00
Select Gross Loss	($37,280.00)	($21,040.00)	($16,240.00)
Select Profit Factor	1.18	1.23	1.11
Adjusted Total Net Profit	$6,750.78	$2,465.15	$1,657.51
Adjusted Gross Profit	$46,467.85	$25,379.54	$19,460.20
Adjusted Gross Loss	($39,717.07)	($22,914.39)	($17,802.69)
Adjusted Profit Factor	1.17	1.11	1.09
Total Number of Trades	401	218	183
Percent Profitable	40.40%	41.28%	39.34%
Winning Trades	162	90	72
Losing Trades	234	126	108
Even Trades	5	2	3
Avg. Trade Net Profit	$32.79	$33.62	$31.80
Avg. Winning Trade	$311.30	$315.22	$306.39
Avg. Losing Trade	($159.32)	($166.98)	($150.37)
Ratio Avg. Win:Avg. Loss	1.95	1.89	2.04
Largest Winning Trade	$1,440.00	$1,250.00	$1,440.00
Largest Losing Trade	($280.00)	($280.00)	($280.00)

Cette stratégie très simple fournit des résultats relativement intéressants. Le point remarquable est en particulier l'équilibre entre les statistiques des trades Longs et des trades Shorts.

Dans l'article suivant nous étudierons et comparerons différentes variantes notamment sur la sortie.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.