Bonjour à tous,

Dans la seconde partie de cette série sur les Breakouts nous avons  étudié un modèle de base fondé sur la cassure des High/Low de la veille avec un Trailing Stop à 25 pips.

Nous allons maintenant étudier trois types de sortie. Le reste du modèle ne change pas, seule la sortie est impactée.

A partir de maintenant et pour la plupart des backtests je vais adopter un format de Performance Report plus compact et donc plus lisible. Les rapports détaillés seront toujours publiés mais ne concernerons que certains cas d'étude, notamment lorsqu'on souhaite comparer les différences de performances des trades Long et Short.

Commençons par un rappel des performances du modèle initial :

Performance Report

Equity Curve

Voyons maintenant ce que l'on obtient si on remplace le Trailing Stop à 25 pips par un Stop Loss simple à 30 pips. La sortie ne se fait qu'en fin de journée, sur la dernière barre. 

Performance Report

Equity Curve

On voit que non seulemement le profit est près de 2.5 fois plus élevé mais surtout l'Equity Curve semble plus régulière malgré un Max Drawdown près de deux fois plus important.

Ajoutons maintenant un Take Profit à deux fois le stop loss, soit 60 pips.

Performance Report

Equity Curve

Les statistiques sont légèrement meilleures que le système de base mais c'est avec cette approche que l'on obtient le résultat le plus intéressant sur la forme de l'Equity Curve.

Dans la quatrième partie de ce dossier nous étudierons des modèles de sorties plus élaborés. 

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.