Bonjour à tous,

Nous poursuivons cette série en terminant sur les différentes méthodes de sorties avec un double take profit à deux niveaux différents. Nous verrons ensuite si il est possible d'améliorer l'entrée sur ce système.

Take two Half Profits & Trailing Stop

Le système de base reste le même, toujours avec un stop initial à 30 pips. On ajoute un premier Take Profit à 60 pips et un second à 150 pips. Enfin un Trailing Stop à 60 pips est activé dès le départ.

Performance Report

Equity Curve

L'Equity Curve prend une forme des plus intéressantes. Les statistiques de cette variante sont également intéressantes puisque 57% de trades gagnants peut avoir une influence non négligeable sur la confiance dans le système et la capacité à le trader dans la durée (même si en soit le %win n'est pas le paramètre le plus important).  

Le Max Drawdown est fortement abaissé en comparaison des précédentes variantes et se rapproche de celui du système de base. Rappelons qu'on traite ici sur 2 lots. Le système de base étant exprimé sur un seul lot il faut convertir le Max Drawdown pour pouvoir le comparer. Ainsi $6 510 de MIDD sur deux lots traités équivaut à $3 255 sur un lot, ce qui est bien meilleur que certaines variantes.

Enfin le Net profit équivaut ici à 9 fois le MIDD ce qui est plutôt bon signe.

Entry Offset

Une idée qui revient fréquemment dans les systèmes de breakout consiste à décaler légèrement son point d'entrée pour s'éloigner des niveaux évidents. Quel est l'impact réel d'une telle approche ? 

Pour vérifier ceci nous utilisons l'une des meilleure variantes, celle sur un seul lot avec un stop loss à 30 pips et un take profit à 60 pips. Nous décalons le niveau de Breakout de 20 pips. Les niveaux de breakout sont donc désormais au plus haut veille + 20 pips et au plus bas veille - 20 pips.

Performance Report

Equity Curve

On observe une importante dégradation des résultats. Les autres valeurs d'offset sont souvent pires. Est-ce que ceci veut dire qu'il vaut mieux s'en tenir aux purs Breakout des niveaux veille ? Pas du tout car l'introduction d'un offset fausse les comparaison dès qu'on effectue ces dernières sur un système comportant un Take Profit.

Voyont maintenant les résultats sur un système brut avec un simple stop loss à 30 pip, aucune prise de profits et toujours la sortie en fin de journée. 

Performance Report

Equity Curve

On retrouve en effet une Equity Curve et des résultats comparables au même modèle vu dans la troisième partie. L'Offset n'apporte donc pas grand chose et réduit surtout les performances de systèmes à Take Profit, ce qui est normal puisque le range maximal que l'on s'accorde entre l'extrémité veille et l'extrémité jour est diminué de la valeur cet Offset. Les opportunités de Take Profit suffisaments larges (supérieures à 50 pips) sont donc tout simplement moins nombreuses.

Je vous rappelle que le code des système présentés ici est envoyé aux inscrits à la Newsletter au moment de la publication de l'article et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le sixème volet.

AddictFX

Attention : les résultats passés ne présagent en rien des résultats futurs. Effectuez vos propres études avant e mener toute opération financière. Le Forex est un marché à haut risque sur lequel vous pouvez perdre plus que votre capital.