Bonjour à tous

Nous poursuivons notre étude sur les Breakouts en étudiant dans cette sixième partie l'impact des filtres directionnels.

Un filtre directionnel est simplement une condition supplémentaire qui permet au système de ne se déclencher que dans un sens donné.

Nous allons étudier l'impact de deux filtres classiques calculés sur le Daily : une moyenne mobile simple et un Parabolique.

Daily Moving Average Filter

Nous prendrons comme base de travail la version du système la plus prometteuse à savoir la "Take two half profit & Trailing Stop" vue dans la cinquième partie de ce dossier. A celle ci nous ajoutons le filtre suivant :

- Entrer Long uniquement si le Close Daily précédent est au dessus de sa moyenne mobile 20 jours 

- Entrer Short uniquement si le Close Daily précédent est au dessous de sa moyenne mobile 20 jours

Le filtre sur la position du close par rapport à sa moyenne mobile est donc appliqué en Daily. Le but est de ne se placer que dans le sens du trend.

Performance Report

Equity Curve

Contrairement à ce qu'on pourrait penser à priori un tel filtre n'améliore pas le système. Il a même plutôt tendance à le dégrader. Que le Net Profit soit plus petit que sa version non filtrée est une chose normale puisque le nombre de trade est bien moins important. La dégradation telle qu'on l'entend ici est plutôt liée à la linéarité de l'Equity Curve, cette dernière est moins régulière que dans la version non filtrée. De plus le Maximum Intraday Drawdown se dégrade légèrement.

Rappelons au sujet du Drawdown que dans cette version il doit être divisé par deux pour être rapproché de toutes les autres versions ne traitant qu'un seul lot (cf. partie V du dossier). 

Daily Parabolic Filter

Dans cette version nous remplaçons le filtre sur moyenne mobile par un filtre sur l'indicateur Parabolique appliqué en Daily.

- Entrer Long uniquement si le Close Daily précédent est au dessus de son Parabolic (0.03, 0.2) 

- Entrer Short uniquement si le Close Daily précédent est au dessous de son Parabolic (0.03, 0.2)

Les paramètres du Parabolique sont 0.03 pour le facteur d'accélération et 0.2 pour l'accélération maximale.

Performance Report

Equity Curve

Ce filtre semble bien mieux se comporter puisqu'il parvient à améliorer sensiblement le système d'origine en augmentant son Expenctancy qui passe de 108 à 128 et en diminuant surtout le Max Drawdown de -6 510 à -4 760. Notons également le max consecutive losing trades qui passe de 10 à 6.

Les abonnés à la Newsletter recevront le code de ces deux variantes et verrons ainsi comment mixer deux Time Frames (Daily et Intraday) dans Tradestation.

Rendez-vous au prochain dossier.

AddictFX