http://www.addictfx.biz/ Addict FX : Forex, Trading, Systèmes et Backtests sous Tradestation, Wealth-Lab et Amibroker. fr over-blog.com RSS 2.0 Generator http://www.addictfx.biz/article-16515079.html Bonjour à tous,
Multicharts 3.0 beta est disponible depuis le 07 Février. De nombreuses améliorations sont au programme avec en premier lieu une Vitesse accrue du Backfill des données locales (le grand point faible de Multicharts) . Après quelques tests on constate effectivement une nette amélioration puisque désormais les données les plus récentes sont affichées pendant que le reste continue de se charger (auparavant il fallait patienter jusqu'au chargement complet pour avoir les dernières barres).  Le système semble fonctionner par groupes de 100 000 barres, il charge par morceaux en quelques sortes. L'ensemble reste toutefois dans des valeurs encore un peu trop élevées puisqu'il faut une minute avant d'avoir un chart complet en 5 min sur 5 ans et demi, soit 324 000 barres (pour la même période en 1h le temps est le même). Des optimisations peuvent encore être apportées à ce niveau.
D'autres améliorations se font également fortement remarquer avec notamment le Dynamic Portfolio Backtesting qui en est encore à son premier stade mais semble déjà très prometteur. Il se présente sous la forme d'un outil à part dans lequel on construit son portfolio d'instruments auxquels on applique un ou plusieurs systèmes. Il n'est pour l'instant pas possible de définir un mapping instruments/systèmes (permettant de ne pas appliquer les mêmes systèmes à tous les instruments ou de faire varier les paramètres en fonction des instruments). 


Les rapports ne sont pas encore aussi complets que ceux des systèmes mono instruments mais devraient le devenir d'ici la release finale. A noter également la présence des deux modes d'optimisation Force brute et génétique tout comme dans le backtest standard.




MCPortfolio (Cliquer pour agrandir)


Enfin pour terminer avec les principales nouveautés, Multicharts donne désormais la possibilité de détacher n'importe quel chart de son Workspace et offre ainsi de travailler en vrai Multiscreen.



Voici le détail des nouveautés que vous y trouverez (liste issue de TSSupport):


Strategy Back-Testing and Automation
• Intra-bar order generation
• Dynamic portfolio strategy back-testing and optimization

General Improvements
• Brand-new GUI
• Detachable windows for efficient multi-monitor support. No more need to drag charts onto different monitors at program start
• Ability to abort workspace loading

Charting
• Plotting a chart without adding the symbol in QuoteManager. Symbol names can be just typed into the command line. Further information will soon be available in help and tutorials.
• Data is displayed as soon as it is loaded. The result is shorter expectation time for a chart to be plotted
• Increased charting speed and reliability
• Faster data loading in the offline mode
• Improved drawing tools behavior
• Data & Indicator values export from charting

Data Feeds and Data Management
• Multiple symbol editing in QuoteManager
• Updated Interactive Brokers data source. TWS881 supported. New features:
• Parallel data loading
• Faster loading of minute charts
• The option to use 1 or 15 second bars as ticks to speed up chart plotting
• The option to use 1 or 15 minute bars as minutes to speed up chart plotting
• Ticks are not requested for the periods with no minute data available
• Updated TranscAct data source. New features:
• New API supported
• Updated IQFeed data source. New features:
• IQFeed4.3 supported
• Checks for zero values on Low and High for the day’s real-time data
• Updated TradeStation data source. New features:
• Working in the offline mode does not result in excessive reloads
• Updated OpenECry data source. New features:
• New API supported
• Parallel data loading
• Faster loading of minute charts
• Updated Metastock data source added. When adding symbols an exchange can be chosen. The symbol will be added into the database with this exchange

Programming Language/Script Editor
• Reserved words descriptions and examples can now be viewed directly in PowerLanguage Editor
• Fast code compiling or execution option
• Considerably improved identification of error type and location during the compiling process 


A bientôt pour des articles cette fois axés sur les études et backtests.

AddictFX ]]> Sun, 10 Feb 2008 20:52:00 +0100 http://www.addictfx.biz/article-16515079.html http://www.addictfx.biz/article-7368508.html Bonjour à tous,   Multicharts est à ce jour l'alternative la plus sérieuse à Tradestation. La version 2.1 sortie en Juillet 2007 l'a rendu non seulement réellement utilisable mais en a fait le soft le plus intéressant du moment.   Il s'agit en effet d'un mini Tradestation, un véritable clone de ce dernier mais dont les développements avancent plus vite et qui envisage surtout de pousser les choses bien plus loins que son aîné.    Multicharts présente de nombreux atouts. Il offre en premier lieu une connectivité totale à tous les flux du marché, y compris ceux de Tradestation Securites. Mais ce qui fait sa plus grande force c'est le Power Langage, un clone de l'Easy Langage permettant d'importer tous vos scripts Tradestation.  La compatibilité n'étant pas encore assurée à 100%, il subsiste quelques directives EL non prises en charge à l'heure actuelle mais rien de bloquant. Jusqu'à présent ce que je n'ai pas pu compiler pouvait aisément être contourné.   Des tests comparatifs entre TS et Multicharts effectués sur plusieurs Backtests, tous basés sur les mêmes données de TS Securities, ont montrés des résultats 100% identiques au pips près. Qu'il s'agisse des trades, des prix, des statistiques présentées dans les rapports ou des Equity Curve, tout est totalement identique. A noter que la forme des rapports est toutefois différente puisque Multicharts adopte une présentation inspirée des rapports eSignal. Il n'y a donc pas à s'attendre à de mauvaises surprise quand au moteur de backtesting.   Ca reste toutefois du "Tradestation Like" donc soumis aux mêmes limitations que ce dernier. Hors de question par exemple de monter des systèmes de scalping puisqu'il est impossible d'avoir connaissance du book et de gérer les placements d'ordres (Buy the Bid/Sell the offer), Multichart comme TS émule simplement les exécutions et les transmet en Market Order au prochain tick, ca reste parfaitement inadapté au trading haute fréquence et encore moins au scalping sur les futures d'indices ou de taux (pour ça un outil comme SmartQuant permettant de placer réellement les ordres et de les modifier pour travailler l'order book est bien plus adapté). Maintenant pour de l'intraday en 15 minutes ou en Hourly ca reste de très loin la plus simple des solutions à mettre en oeuvre. A noter toutefois qu'une prochaine version de Multicharts prévoit de pouvoir placer et de gérer des ordres déjà en place chez le broker, ce qui ouvre la voie à une automatisation plus sophistiquée.       Multicharts 2.1 - copie d'écran flux Forex eSignal Liquidity provider GFT   Des fonctionnalités complètes Les caractéristiques principales de Multicharts sont résumées dans le tableau ci-dessous.   Fonction Description Workspaces Une version à venir de Multicharts offrira bientôt le Multiscreen par extraction des fenêtre d'un Workspace Time Scales mois, semaine, jour, heure, minutes, secondes, nombre de Ticks, nombre de contrats, nombre de points. Compatibilité EasyLanguage® PowerLangage, compatible EasyLangage®, import ELA/ELS/ELD 200 Indicateurs Indicateurs, Paint Bars, Show Me PaintBars et ShowMe Identiques à ce qui existe dans TS, ils ne sont toutefois pas différenciés des indicateurs classiques Templates d'indicateurs Insertion d'un ensemble d'indicateurs définis comme template par l'utilisateur Systèmes de trading Ecriture en PowerLanguage, Back-Testing, Signaux, alertes, Trading Automatique avec Interactive Brokers Back-Testing Ecriture de stratégies, rapports détaillés exportables sous Excel avec plus de 196 indicateurs de mesure de performances et 25 graphes Optimisations Optimisation par force brute ou algorithmes génétiques avec définition des critères discriminants, rapports d'optimisation, Charts 3D Données Connexions à toute source de données real time ou daily. Payantes telles que eSignal ou IQFeed et gratuites telles que OpenTick, Yahoo, MSN. Les données importées en ASCII peuvent être mélangées avec les historiques des fournisseurs et les données real time de façon très souple   Des calculs en haute performance   Multicharts met particulièrement l'accent sur les performances de calculs. De ce point de vue il surpasse très largement Tradestation.   Tout d'abord l'architecture même du logiciel est totalement Multithreadée ce qui permet de continuer à travailler pendant une optimisation ou le calcul d'un indicateur complexe. Lorsque vous lancez une optimisation sur Tradestation, vous êtes bloqués, inutile de tenter d'ouvrir un autre chart ou de lancer un autre calcul, son architecture ancienne et monolithique vous bloque totalement. Sur Multicharts vous pouvez continuer à parcourir vos workspaces, ouvrir de nouveaux charts, effectuer d'autres backtests, bref vous continuez à travailler comme si de rien n'était.   Ensuite l'utilisation du Multicore permet un gain de performances significatif comparé à Tradestation. J'ai comparé TS 8.2 et Multicharts 2.1 sur le calcul d'un de mes indicateurs personnels. J'ai choisi le plus complexe en terme de temps de calculs.   Le Calcul est effectué sur un portable Sony Vaio Core2Duo à partir d'un historique GBPUSD en barres 15 min allant de 10/2002 au 31/05/2007. L'historique issu de TS a été importé sur Multicharts:   Soft Temps de calcul Tradestation 8.2 16:24 min Multicharts 2.1 10:00 min   On constate qu'on passe d'un temps de calcul de 16 minutes et 24 secondes sur TS à 10 minutes sur Multicharts. Les résultats de l'indicateur sont totalement identique entre les deux softs, il n'y a pas d'artifice de calcul ou d'erreur. Multicharts est donc pratiquement 40% plus rapide que Tradestation sur ce simple test.   Ceux qui se demandaient quel intérêt il pouvait y avoir à utiliser Multicharts sur un flux TS étant donné que dans ce cas on dispose aussi forcément de Tradestation viennent de trouver ici la réponse.   Quand à MCFX, j'en parlerais dans un prochain article.   AddictFX]]> Sun, 03 Feb 2008 19:20:04 +0100 http://www.addictfx.biz/article-7368508.html http://www.addictfx.biz/article-7354850.html Sun, 20 Jan 2008 14:44:01 +0100 http://www.addictfx.biz/article-7354850.html http://www.addictfx.biz/article-7347777.html Sat, 12 Jan 2008 22:46:11 +0100 http://www.addictfx.biz/article-7347777.html http://www.addictfx.biz/article-4768552.html 2- Les multibank portals : FXAll
3- Les places de marchés (ECN) : LavaFX, Currenex, Hotspot
4- Les purs brokers : FXCM ou GFT en mode "No dealing desk" ou Dukascopy par exemple
5- Les market makers : tous ceux qui proposent un spread Fixe ne peuvent être que market makers par nature   Un sixième type d'acteur va apparaitre début 2007 dans le paysage eForex: FXMarketSpace (CME-Reuters).   Le premier modèle est le marché interbancaire proprement dit.   Les modèles 2 à 5 sont tous basés sur un schéma de PB. C'était jusqu'à présent le meilleurs modèle pour le eForex.   Le modèle FXMarketSpace viens donc bouleverser la donne puisqu'au delà de la négo basée ECN l'enjeux est en réalité de mettre en place une chambre de compensation pour le spot. Le succès dépend uniquement de l'adhésion des acteurs, difficile de dire qui l'emportera ou même si l'un des deux modèles l'emportera entre les PB et FXMarketSpace. De ce que j'observe pour le moment la notion de lien business historique entre les acteurs FX est importante, tout le monde se connait et un fond ou broker ne change pas de PB si facilement ... il y a une relation de confiance importante que ne prend pas en compte FXMarketSpace. De plus il y a un certain nombre d'autres considérations un peu complexes qu'il serait difficile d'expliquer ici.   Revenons au présent et à ce qui existe : les places de marchés, les brokers et market makers.   Les ECN   Les places de marchés sont basées sur la transparence, chaque contributeur y publie en permanence ses prix et peut taper dans la liquidité affichée. On y voit le market depth et les contributeurs sont anonymes. Lors d'une négo, l'ECN est rémunéré par commission. Dans certains cas le seul markup qui peut être appliqué a pour but d'éviter l'affichage de prix choice ou arbitrables incompatibles par nature avec le modèle ECN. Dès que les LP affichent un spread de 1 pip au moins, la transparence est totale. Si vous placez vos prix sur un ECN (en join the bid/offer ou pour réduire le spread par exemple), l'ensemble des autres acteurs vous voit et peut alors vous "taper" exactement comme sur un marché organisé.   Si vous êtes un particulier et que par conséquent vous n'avez pas de PB vous pouvez quand même accéder à des ECN de qualité : Interactive Broker et MB Trading ont montés chacun leur propre ECN, les spread sur IB sont fréquemment de 1 à 2 pips pour 20 Millions (a noter : lorsqu'on parle de spread sans en dire plus on parle toujours implicitement de la référence EURUSD). Les ECN de par leur transparence totale se rémunèrent par commission.   Les purs Brokers   Après les ECN viennent les purs brokers. Ces derniers affichent des prix transparents ou markupés, qui suivent toujours les prix de leurs LP. Ils se rémunèrent par commissions et/ou markup (ex : ajout d'un pips au best offer et retrait d'un pip au best bid de ses liquidity providers). La valeur ajoutée d'un pur broker par rapport à un ECN tient dans la relation client et les services apportés. Vous aurez fréquemment une gamme d'outils supérieure, des conseils, analyses, signaux, abonnement à des systèmes de trading, comptes gérés, etc ... Les abonnements à des systèmes et comptes gérés peuvent être utiles en particulier dans un but de lissage du risque.   Les Market Makers   Les market makers enfin ne sont rien d'autres que des brokers un peu particuliers. Ils affichent le plus souvent des spreads fixes mais la principale différence avec les purs brokers est la non transparence des prix. Le market maker peut décider de coter en dehors des prix de ses LP à tout moment, c'est notamment le cas lors des annonces, certains brokers figent littéralement leurs prix alors que les banques bougent dans le même temps ... mais en raison des spread fixes garantis ceci est une chose normale. Il faut savoir que quand votre Broker vous propose 3 pips au moment d'un Non farm Payroll, pendant ce temps la moitié de ses LP cote des spreads de 10 ou 20 pips. Le seul moyen pour lui d'ajuster son risque tout en conservant un spread fixe est de figer son prix ou au contraire de le décaler brutalement vers l'autre côté de la fourchette.
  Les Market Makers sont probablement les types d'intermédiaires qui se sont le plus développés ces dernières années. Le spread Fixe et les stop garantis y sont pour beaucoup. Ces derniers ont trouvé une formule qui simplifie le Forex pour le client Retail, voire l'institutionnel qui veut faire un peu de FX sans que ce soit son activité principale. Un grand nombre de mythe sont apparus autour des MM, en particulier celui qui veut que ces derniers jouent systématiquement "contre les clients", ce qui implique que seuls les clients perdants peuvent faire vivre le MM. Cette phrase ne veut pas dire grand chose. En réalité le MM est comme le pur Broker, toujours contrepartie de ses clients. Vous ne traitez jamais directement avec les LP d'un Broker ou d'un Market Maker. Il prend une position face à vous puis se couvre ou non face à ses LP. Ceux qu'on appelle les MM qui "jouent contre les clients", sont ceux qui ne fonctionnent que par leur Book sans jamais se couvrir. Il est vrai qu'il existe quelques MM qui fonctionnent exclusivement comme ça ... (je précise tout de suite que je ne donnerais pas de nom même en private) ... mais c'est loin d'être une généralité.   Un MM gère toujours un book mais ne s'appuie normalement pas exclusivement dessus. Il prend un client en book pour de petits ordres ou pour un tas d'autres cas de figures que je n'expliquerais pas ici.   Donc en gros : un Market Maker est toujours contrepartie de ses clients, ces derniers ne pouvant pas traiter en direct avec les liquidity providers. Par conséquent vous avez toujours une position face à votre MM, donc dans son book vous êtes face à lui. Maintenant un MM qui ne couvre jamais son book doit nécessairement avoir des clients perdants pour vivre. Il peut faire des spreads très bas et 0 commissions puisqu'il ne paiera pas de deals de couverture face aux banques et qu'il n'a pas besoin d'appliquer un markup. Le markup sert à prendre un différentiel entre le bid banque et celui que vous faites au client, mais si vous ne couvrez pas, il a peu d'intérêt puisque vous ne chercher pas à gagner 1 pip par trade client mais à gagner tout ce que le client perd (en tant que contrepartie le MM a exactement la position inverse). Conclusion : Un spread trop faible avec zéro commission est suspect. Si vous gagnez de l'argent, le broker vous forcera à clôturer votre compte en créant des problèmes techniques pénibles. Si vous n'avez de toutes façons pas l'intention de gagner, alors un Market Maker avec un spread fixe de 2 pips sans commission sur toutes les paires peut parfaitement vous convenir ...   Vous constaterez qu'il existe aux US de nombreux MM avec des spreads supérieurs à 2 pips. Ces spreads étant très variables selon les paires. Prenons l'exemple du GBPJPY,  GFT par exemple offre 9 pips sur cette paire, c'est normal et je suis content de les payer ... c'est une preuve de sérieux. Un broker qui en offre 2 ne m'intéresse pas car il lui est simplement impossible d'avoir en permanence de tels prix auprès des banques. Au mieux cette paire descend à 4 pips quand c'est calme, mais le spread change vite. Le broker qui offre 2 pips sur GBPJPY ne peut être qu'un broker "Book Only".   Conclusion   Le choix de votre intermédiaire dépend de vos objectifs et de vos propres souhaits.   Vous voulez les spreads les plus étroits : Regardez du côté des ECN et des purs Brokers (Ex : LavaFX ou Currenex pour les pros, Interactive Brokers et MBTrading pour les retails). Pour fournir les spreads les plus étroits l'intermédiaire se paye en commissions.   Vous voulez des prix transparents avec des services en plus : FXCM et GFT en option No Dealing Desk ou Dukascopy. Les deux premiers se paient en Markup les prix suivent les banques avec plus ou moins un pip de chaque côté. Vous bénéficiez de tous les services du broker. Le troisième (Dukascopy) se rémunère en commissions, il est orienté Big Players.   Vous souhaitez un maximum de garanties telles que le zero slippage et surtout le no debit balances : Tournez vous vers un Market Maker. Il se paie en Markup, offre des spreads fixes et garantis les stops en dehors des annonces (99% du temps). Lorsqu'il prend un slippage en dehors des périodes de chiffres (aucun algorithme n'est parfait, vu la complexité de certains modèles je peux le comprendre), les MM modifient sans problème les positions clients pour tenir leurs engagements de zero slippage (plusieurs clients de FXCM ont fait état de corrections du desk à postériori sans aucun soucis). Les meilleurs MM offrent des services très complets : voyez l'exemple de FXCM sur www.fxcmtr.com qui est l'un des plus complets. GFT offre de son côté des services de signaux et des comptes gérés.   Evitez à tout prix les brokers "Book Only" : Ils offrent le plus souvent des spreads étroits sans commissions sur toutes les paires (ex : 2 pips sur GBPJPY). Ce n'est toutefois pas le principal critère car certains MM "Book Only" se cachent également derrière des spreads plus conventionnels donc moins suspects. Par dessus tout ils se repèrent à l'absence de clients gagnants. Pour les identifier, demandez à 10 anciens clients gagnants d'un Market Maker si ce dernier leur a posé des problèmes techniques tels que cela les a forcés à transférer leur compte ailleurs.   En règle générale pour éviter les mauvaises surprises privilégiez les brokers et market makers ayant des clients Fonds ou Hedge Funds.   J'espère que cet article aura pu vous aider à y voir un peu plus clair.   AddictFX   Note C'est mon métier, donc ma valeur ajoutée, en tant que consultant eForex d'imaginer et de bâtir les systèmes décrits dans cet article (plutôt pour du pur broker haut de gamme) excusez moi donc si je ne donne que les grandes lignes.  ]]> Sun, 03 Dec 2006 11:21:23 +0100 http://www.addictfx.biz/article-4768552.html http://www.addictfx.biz/article-4602441.html Bonjour à tous,   Quelques absences plus quelques problèmes de retards de réception de mails m'ont fait mettre en suspend les signaux BKTraderFX depuis deux semaines. A priori les retards de signaux semblent s'être résorbés, je vais donc tenter de reprendre le suivi. De plus Boris et Kathy ont lancés depuis le 14 Novembre une souscription à de nouveaux types de signaux : Xtreme. Les signaux Xtreme sont uniquement basés sur des approches techniques pour 1 à 2 trades par jour sur les paires les plus traitées : EURUSD, USDJPY, GBPUSD, EURJPY avec des stops serrés de 15 à 20 pips. Cette souscription est réservée aux 100 premiers inscrits.   Entre le 15/11 et le 17/11 les signaux Xtreme ont produit +23 pips. A suivre.   Autre fait marquant, suite à de nombreuses demande, on pouvait s'y attendre, BKTrader a publié un tableau des résultats obtenus depuis le début du service fin septembre. Dans la newsletter ils indiquent le point suivant concernant ce tableau :   FYI - Losing trades are counted as double because we usually trade 2 lots (so if our risk was 30 pips, then the loss would be listed at -60).   Ceci correspond exactement à ce que je disais dans un message précédent. Leur service est plus honnête dans ses résultats que la plupart des autres fournisseurs de signaux. Ces derniers comptabilisent en effet le Stop Loss et chacun des deux Take Profits avec le même poids, ce qui fausse les résultats puisque cela revient à doubler les gains (ou à diviser par deux les pertes). Certains ont même trois take profit et comptabilisent le plus gros d'entre eux comme profit unique lorsqu'il est tapé. En procédant ainsi il est facile d'afficher des résultats positifs en fin de mois et ce avec n'importe quel système.   Voici maintenant, publié avec leur autorisation, le tableau de leurs résultats, qui peut également être retrouvé sur leur blog ( http://bktrader.blogspot.com/ ) :     Voici maintenant l'Equity Curve correspondante en pips:       A partir de ce tableau j'ai produit l'analyse statistique suivante:       Total Long Short Total Net Profit 366 18 348 Gross Profit 879 215 664 Gross Loss -513 -197 -316 Profit Factor 1.71 1.09 2.10 Number of trades 25 9 16 Percent Profitable 64% 56% 69% Winning Trades 16 5 11 Losing Trades 9 4 5 Avg. Net Profit 14.64 2.00 21.75 Avg. Winning 54.94 43.00 60.36 Avg. Losing -57.00 -49.25 -63.20 W/L Ratio 0.96 0.87 0.96   On voit ici une nette domination des performances sur le sens Short. Pour le moment les trades longs ont plutôt tendance à être faiblement gagnants avec un profit moyen de 2 pips contre 21,75 pour le sens short.   Voici maintenant une analyse plus détaillée. On y trouve pour chaque paire :   - Nombre de trades Longs - Nombre de trades Shorts - Total du P&L des trades Longs - Total du P&L des trades Shorts - Nombre total de trades - P&L Total     Nb Trades Somme P&L   Total Nb Trades Total Somme P&L Paire long short long short     AUDCAD   1   20 1 20 AUDNZD 1 1 -15 -76 2 -91 AUDUSD   1   58 1 58 CADJPY   2   240 2 240 EURGBP 2   17   2 17 EURJPY   2   -10 2 -10 EURUSD 1   17   1 17 GBPJPY   1   -100 1 -100 GBPUSD 3   14   3 14 NZDJPY   1   75 1 75 NZDUSD   1   -20 1 -20 USDCAD 2 1 -15 69 3 54 USDJPY   5   92 5 92 Total général 9 16 18 348 25 366   Pour lire ce tableau prenez par exemple la ligne USDCAD. Elle indique que 3 trades portaient sur cette paire, deux longs et un short. Le P&L des trades longs etait de -15 pips et celui des trades short de +69 pips pour un total de +54 pips.   Ainsi à l'analyse on constate que les meilleurs trades portaient sur le CADJPY (+240 pips). Il s'agissait de deux trades short. A eux seuls ces trades expliquent une bonne part (65%) des 366 pips de profit. Il est donc primordial de n'omettre aucun signal lorsqu'on suit un tel système.   AddictFX]]> Sun, 19 Nov 2006 14:59:45 +0100 http://www.addictfx.biz/article-4602441.html http://www.addictfx.biz/article-4349509.html Bonjour à tous,   Vous le savez maintenant toutes les sources de données Forex ne sont pas identiques. Le Forex est un marché de "réseaux de contributeurs", chacun y propose son prix à l'achat et à la vente sur des systèmes d'échanges électroniques. Les arbitrages ont ensuite pour effet d'harmoniser les cours de façon globale mais d'un point de vue local il peut exister des différences plus ou moins importantes.    Pour votre travail de recherche mais également pour votre trading il est important d'être conscient des écarts qui peuvent exister entre votre source de données servant à vos Screeners et à vos Charts et votre broker.    Nous allons voir ici un exemple en comparant trois sources distinctes : Tradestation (GainCapital), GFT et Metatrader (MIG).   Voici tout d'abord les charts sur la semaine pour EURUSD en 15 minute sur ces trois sources.   Tradestation (Gain Capital) (cliquez pour agrandir)   GFT (cliquez pour agrandir)   Metatrader (MIG) (cliquez pour agrandir)   J'ai pris trois zones sur différentes plages horaires à titre d'exemple. La Zone 1 est véritablement la plus marquante, on constate aisément que Metatrader présente un bruit bien plus important que TS et GFT. Sur chaque zone les barres sont plus longues et semblent ainsi couvrir une plage de valeurs que les autres sources ne couvrent pas. Vous pouvez observer que le même phénomène se produit un peu partout le long du chart.   Gain Capital et GFT sont deux brokers distincts. Ils semblent à première vue assez proches l'un de l'autre tandis que MIG (sur Metatrader) fournit des données qui semblent "s'agiter" autour des prix des deux premiers.   J'ai ensuite effectué une comparaison chiffrée des écarts entre TS et Metatrader ainsi qu'entre TS et GFT. La comparaison porte sur les Open, High, Low et Close, tous comparés les un par rapport aux autres (Open TS par rapport à Open GFT, Low TS par rapport à Low GFT, ...). La comparaison a été effectué sur la base de barres 15 minutes et sur 5 jours. J'ai d'abord mesuré les écarts en pips Open/Open, High/High, etc ... puis évalué le nombre d'occurrences présentant un écart supérieur à 1, 2, 3, 4 et 5 pips.   Ecart TS-MT TS-GFT >=1 1340 1322 >=2 615 223 >=3 215 15 >=4 78 4 >=5 27 4     Conclusion Les écarts de 1 pips sont fréquents dans les deux cas, ce qui n'est pas choquant. En revanche l'écart entre TS et GFT chute dès 2 pips, il y a presque trois fois moins d'écarts de 2 pips ou plus entre ces deux sources qu'entre TS et Metatrader. Ensuite les différences deviennent définitivement plus marquées puisqu'il y a entre TS et Metatrader près de 14 fois plus d'occurrences d'écarts de 3 pips ou plus qu'entre TS et GFT.   Pour conclure cet article je dirais simplement que vous devez impérativement prendre quelques heures pour étudier la qualité de vos flux et tout particulièrement les différences entre les données de votre outil de chart et votre broker. Connaitre ces différences vous permettra d'ajuster vos stratégies. Ainsi quelqu'un qui fait exclusivement du Daily ne sera pratiquement pas impactés tandis qu'un day trader travaillant en 5 minutes avec des niveaux d'entrée/sortie prix très précis, sans marge de manoeuvre, verra ses performances fortement influencées par ces écarts.   AddictFX  ]]> Sun, 29 Oct 2006 15:03:23 +0100 http://www.addictfx.biz/article-4349509.html http://www.addictfx.biz/article-4347455.html Sun, 29 Oct 2006 12:51:47 +0100 http://www.addictfx.biz/article-4347455.html http://www.addictfx.biz/article-4262378.html Sun, 22 Oct 2006 15:14:58 +0200 http://www.addictfx.biz/article-4262378.html http://www.addictfx.biz/article-4165015.html Sat, 14 Oct 2006 12:55:33 +0200 http://www.addictfx.biz/article-4165015.html